Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Бескупонная облигация выплачивает €1 000 через 6 лет и ничего до этого. Доходность к погашению — 3,5% в год. Найдите цену P облигации.

F = €1 000n = 6YTM = 3,5%

P = €

2.Лёгкая

Бескупонная облигация номиналом €1 000 погашается через 7 лет и стоит сегодня €786. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000n = 7P = €786

YTM = %

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 3% и погашается через 12 лет. Её доходность к погашению меняется с 5,5% до 3,5%. На сколько ΔP изменится цена облигации?

F = €1 000купон = 3%n = 12y₁ = 5,5%y₂ = 3,5%

ΔP = €

4.Средняя

Облигация номиналом €1 000 погашается через 8 лет и выплачивает ежегодные купоны. Она продаётся за €897 при доходности к погашению 3,5%. Найдите купонную ставку c в процентах.

F = €1 000n = 8P = €897YTM = 3,5%

c = %

5.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 8% погашается через 8 лет и продаётся за €920. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 8%n = 8P = €920

YTM = %

6.Сложная

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 8% и погашается через 6 лет. Доходность к погашению — 5%. Найдите дюрацию Маколея D в годах.

F = €1 000купон = 8%n = 6YTM = 5%

D = годы

Ответы

1. P = 813,5 €
2. YTM = 3,5 %
3. ΔP = 167,1 €
4. c = 2,002 %
5. YTM = 9,471 %
6. D = 5,069 годы

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.