Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 8% и торгуется по €890. Найдите её текущую доходность CY в процентах.

F = €1 000купон = 8%P = €890

CY = %

2.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 8%; срок до погашения — 4 лет. Доходность к погашению — 2,5%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 8%YTM = 2,5%n = 4

P = €

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 7%, выплачиваемый двумя полугодовыми платежами; срок до погашения — 12 лет. Доходность к погашению — 6% годовых. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 7%YTM = 6%n = 12

P = €

4.Средняя

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 4%, выплачиваемый двумя полугодовыми платежами; срок до погашения — 12 лет. Доходность к погашению — 3% годовых. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 4%YTM = 3%n = 12

P = €

5.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 4% погашается через 7 лет и продаётся за €1 130. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 4%n = 7P = €1 130

YTM = %

6.Сложная

Облигация торгуется по €1 020 при доходности к погашению 5% (ежегодная капитализация) и дюрации Маколея 10,8 лет. С помощью модифицированной дюрации оцените новую цену P, если доходность вырастет на 100 базисных пунктов.

P₀ = €1 020y = 5%D = 10,8Δy = +100 bp

P = €

Ответы

1. CY = 8,989 %
2. P = 1207 €
3. P = 1085 €
4. P = 1100 €
5. YTM = 1,992 %
6. P = 915,1 €

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.