Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 7%; срок до погашения — 3 лет. Доходность к погашению — 4%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 7%YTM = 4%n = 3

P = €

2.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 7% и торгуется по €955. Найдите её текущую доходность CY в процентах.

F = €1 000купон = 7%P = €955

CY = %

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 погашается через 13 лет и выплачивает ежегодные купоны. Она продаётся за €916 при доходности к погашению 7%. Найдите купонную ставку c в процентах.

F = €1 000n = 13P = €916YTM = 7%

c = %

4.Средняя

Вы покупаете облигацию со сроком до погашения 7 лет (номинал €1 000, ежегодный купон 8%) при доходности к погашению 7%. Через год, сразу после получения первого купона, вы продаёте её при доходности к погашению 6,5%. Найдите доходность за период владения HPR в процентах.

F = €1 000купон = 8%n = 7y₀ = 7%y₁ = 6,5%

HPR = %

5.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 8% погашается через 10 лет и продаётся за €850. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 8%n = 10P = €850

YTM = %

6.Сложная

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 7% и погашается через 4 лет. Доходность к погашению — 5%. Найдите дюрацию Маколея D в годах.

F = €1 000купон = 7%n = 4YTM = 5%

D = годы

Ответы

1. P = 1083 €
2. CY = 7,33 %
3. c = 5,995 %
4. HPR = 9,367 %
5. YTM = 10,49 %
6. D = 3,638 годы

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.