Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 3%; срок до погашения — 4 лет. Доходность к погашению — 5%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 3%YTM = 5%n = 4

P = €

2.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 5%; срок до погашения — 8 лет. Доходность к погашению — 7%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 5%YTM = 7%n = 8

P = €

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 6% и погашается через 12 лет. Её доходность к погашению меняется с 3% до 2%. На сколько ΔP изменится цена облигации?

F = €1 000купон = 6%n = 12y₁ = 3%y₂ = 2%

ΔP = €

4.Средняя

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 8% и погашается через 5 лет. Её доходность к погашению меняется с 3% до 1%. На сколько ΔP изменится цена облигации?

F = €1 000купон = 8%n = 5y₁ = 3%y₂ = 1%

ΔP = €

5.Сложная

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 3% и погашается через 6 лет. Доходность к погашению — 5,5%. Найдите дюрацию Маколея D в годах.

F = €1 000купон = 3%n = 6YTM = 5,5%

D = годы

6.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 5% погашается через 10 лет и продаётся за €1 080. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 5%n = 10P = €1 080

YTM = %

Ответы

1. P = 929,1 €
2. P = 880,6 €
3. ΔP = 124,4 €
4. ΔP = 110,8 €
5. D = 5,545 годы
6. YTM = 4,013 %

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.