Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 4,5%; срок до погашения — 6 лет. Доходность к погашению — 5%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 4,5%YTM = 5%n = 6

P = €

2.Лёгкая

Бескупонная облигация выплачивает €1 000 через 2 лет и ничего до этого. Доходность к погашению — 3% в год. Найдите цену P облигации.

F = €1 000n = 2YTM = 3%

P = €

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 погашается через 4 лет и выплачивает ежегодные купоны. Она продаётся за €884 при доходности к погашению 8%. Найдите купонную ставку c в процентах.

F = €1 000n = 4P = €884YTM = 8%

c = %

4.Средняя

Облигация номиналом €1 000 погашается через 11 лет и выплачивает ежегодные купоны. Она продаётся за €1 225 при доходности к погашению 3,5%. Найдите купонную ставку c в процентах.

F = €1 000n = 11P = €1 225YTM = 3,5%

c = %

5.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 3% погашается через 7 лет и продаётся за €940. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 3%n = 7P = €940

YTM = %

6.Сложная

Облигация торгуется по €955 при доходности к погашению 6% (ежегодная капитализация) и дюрации Маколея 10,3 лет. С помощью модифицированной дюрации оцените новую цену P, если доходность снизится на 50 базисных пунктов.

P₀ = €955y = 6%D = 10,3Δy = −50 bp

P = €

Ответы

1. P = 974,6 €
2. P = 942,6 €
3. c = 4,498 %
4. c = 6 %
5. YTM = 4 %
6. P = 1001 €

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.