Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 5%; срок до погашения — 4 лет. Доходность к погашению — 7%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 5%YTM = 7%n = 4

P = €

2.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 3%; срок до погашения — 8 лет. Доходность к погашению — 5%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 3%YTM = 5%n = 8

P = €

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 погашается через 11 лет и выплачивает ежегодные купоны. Она продаётся за €798 при доходности к погашению 5,5%. Найдите купонную ставку c в процентах.

F = €1 000n = 11P = €798YTM = 5,5%

c = %

4.Средняя

Облигация номиналом €1 000 погашается через 5 лет и выплачивает ежегодные купоны. Она продаётся за €957 при доходности к погашению 5%. Найдите купонную ставку c в процентах.

F = €1 000n = 5P = €957YTM = 5%

c = %

5.Сложная

Облигация торгуется по €1 010 при доходности к погашению 3% (ежегодная капитализация) и дюрации Маколея 8,1 лет. С помощью модифицированной дюрации оцените новую цену P, если доходность снизится на 75 базисных пунктов.

P₀ = €1 010y = 3%D = 8,1Δy = −75 bp

P = €

6.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 3% погашается через 10 лет и продаётся за €1 140. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 3%n = 10P = €1 140

YTM = %

Ответы

1. P = 932,3 €
2. P = 870,7 €
3. c = 3,004 %
4. c = 4,007 %
5. P = 1070 €
6. YTM = 1,483 %

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.