Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 3% и торгуется по €885. Найдите её текущую доходность CY в процентах.

F = €1 000купон = 3%P = €885

CY = %

2.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 7%; срок до погашения — 4 лет. Доходность к погашению — 9%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 7%YTM = 9%n = 4

P = €

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 6%, выплачиваемый двумя полугодовыми платежами; срок до погашения — 10 лет. Доходность к погашению — 3,5% годовых. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 6%YTM = 3,5%n = 10

P = €

4.Средняя

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 6%, выплачиваемый двумя полугодовыми платежами; срок до погашения — 3 лет. Доходность к погашению — 9% годовых. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 6%YTM = 9%n = 3

P = €

5.Сложная

Облигация торгуется по €990 при доходности к погашению 6% (ежегодная капитализация) и дюрации Маколея 7,2 лет. С помощью модифицированной дюрации оцените новую цену P, если доходность снизится на 150 базисных пунктов.

P₀ = €990y = 6%D = 7,2Δy = −150 bp

P = €

6.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 8% погашается через 8 лет и продаётся за €945. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 8%n = 8P = €945

YTM = %

Ответы

1. CY = 3,39 %
2. P = 935,2 €
3. P = 1209 €
4. P = 922,6 €
5. P = 1091 €
6. YTM = 8,993 %

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.